7 minutes pour comprendre le Trading automatique. Découvrez comment utiliser les algorithmes pour améliorer vos performances de Trader ou d’investisseur.
Pour parvenir à gagner de l’argent grâce au Trading, les Traders font de plus en plus appel aux « nouvelles technologies » afin d’augmenter leurs capacités. Des simples alertes boursières aux algorithmes de Trading Haute Fréquence, en passant par les Expert Advisors, toute une gamme de programmes permet en effet aujourd’hui aux Traders de combler les lacunes du Trading manuel. Si vous souhaitez réussir durablement sur les marchés financiers, vous devez apprivoiser ces dernières évolutions technologiques et apprendre à en extraire le meilleur.
Voici notre résumé des informations à connaître pour booster vos résultats de Trading grâce aux algorithmes.
Le Trading automatique consiste à mécaniser tout ou partie du processus d’achat et de vente d’un actif ou d’un produit financier en déléguant une partie des tâches de Trading à la machine.
Plus ou moins sophistiqués, ces mécanismes créés par des développeurs spécialisés ou par le Trader lui-même portent le nom d’algorithmes de Trading. Les instructions qui les régissent sont formulées grâce à un langage de programmation informatique afin d’établir les conditions devant être remplies pour qu’une action soit déclenchée. Exemple : si l’indice boursier CAC 40 ouvre en hausse (condition), acheter 10 actions Société Générale (action). Souvent plus complexes que l’exemple cité ci-dessus, les algorithmes de Trading s’appuient pour la plupart sur l’analyse technique et sur les signaux binaires donnés par ses indicateurs.
NB : Le Trading Haute Fréquence (High Frequency Trading) n’est qu’un des nombreux sous-ensembles du Trading automatique. Il consiste à mobiliser d’importantes ressources technologiques afin de miser sur la vitesse pour tirer profit d’écarts de prix minimes et éphémères.
Le recours au Trading automatique permet au Trader de gagner un temps précieux en déléguant certaines tâches chronophages à la machine. Les heures gagnées peuvent alors être dédiées à la réalisation de tâches à plus forte valeur ajoutée. Dans l’environnement ultra-compétitif des marchés financiers, les automatismes permettent aussi de gagner en réactivité.
En effet, certaines tâches simples (telles que remplir un ticket d’ordre pour ouvrir une position, ou ne serait-ce que cliquer sur les boutons « Achat » ou « Vente ») sont réalisées bien plus rapidement par la machine que par l’être humain. Plutôt que de perdre quelques précieuses secondes à effectuer soi-même ces tâches, mieux vaut donc les confier à la machine afin qu’elles soient réalisées en quelques fractions de seconde seulement. Lorsque les tâches deviennent plus complexes et qu’il s’agit par exemple d’effectuer des calculs complexes, la machine dispose là encore d’un avantage considérable sur l’esprit humain. La puissance de calcul des machines permet en effet de mettre en application des stratégies complexes en un clin d’œil tout en garantissant l’exactitude des calculs effectués. Enfin, dernier point mais non des moindres, la machine dispose d’un immense avantage sur l’esprit humain : elle est insensible aux émotions, et donc impartiale.
Dans un domaine tel que le Trading où la psychologie joue un rôle crucial, le recours aux automatismes permet donc d’éviter les sorties de route liées aux sautes d’humeur du Trader. En appliquant à la lettre les règles de gestion du risque préalablement définies par le Trader, la machine joue un rôle de garde-fou capable de protéger le capital du compte de Trading en toutes circonstances. Contrairement à l’être humain, pouvant être tôt ou tard victime d’une défaillance liée à l’accumulation de la pression et du stress, la machine restera quant à elle disciplinée de séance en séance.
Au vu des nombreux avantages listés ci-dessus, le Trading automatique pourrait ressembler à la solution idéale et le « tout automatique » pourrait vous séduire. Pourtant, tout comme le « Trading 100% manuel » expose le Trader à certaines failles, le « Trading 100% automatique » l’expose lui aussi à certains dangers. Véritables reflets de la psychologie humaine et particulièrement versatiles, les marchés financiers restent un domaine extrêmement complexe. Or, bien qu’elle soit aujourd’hui capable de battre l’esprit humain sur des tâches précises, la technologie reste incapable d’adopter une réflexion multidisciplinaire, de penser par elle-même, ou de tenir un raisonnement supérieur à celui d’un enfant.
Pour réussir sur les marchés financiers modernes, il est nécessaire de faire preuve de pragmatisme et d’allier le meilleur de l’esprit humain au meilleur de la machine. Suite aux échecs du Trading 100% manuel et du Trading 100% automatique se dessine donc une troisième voie, celle du Trading semi-automatique. En décomposant un cycle de Trading en 7 grandes étapes, il est possible de distribuer les tâches entre le Trader et la machine en tenant compte des forces et faiblesses de chacun. La première étape et la dernière étant confiées au Trader, et les étapes 2 à 6 étant déléguées à la machine.
Au début de toute opération d’achat ou de vente d’un produit financier se trouve une phase d’analyse permettant d’identifier la tendance du marché. Cette phase d’analyse qualifiée d’analyse technique permet au Trader de se faire son propre point de vue sur l’évolution à venir des prix. Si celui-ci s’attend à une hausse, il pourra acheter le marché. À l’inverse, s’il s’attend à une baisse, il pourra le vendre à découvert. Cette étape d’analyse relativement complexe se résume donc in fine à une décision binaire : acheter ou vendre.
Une fois que l’actif et la direction ont été identifiés vient l’heure de rechercher le meilleur niveau de prix pour entrer en position tout en optimisant le couple rendement/risque. Des « setups » de Trading (ensembles de conditions) sont ici utilisés pour automatiser la détection du niveau optimal en fonction des conditions de marché (conditions externes) et du profil du Trader (conditions internes).
Lorsque les prix atteignent le niveau d’entrée identifié lors de l’étape 2, il s’agit désormais de remplir le ticket d’ordre et de l’envoyer à l’intermédiaire financier afin qu’il soit transmis sur le marché et exécuté. Plusieurs paramètres en lien direct avec les règles de Money Management sont ici définis (type d’ordre, taille de la position, distance du stop-loss, utilisation de l’effet de levier, etc.).
Une fois en position, reste à savoir quand prendre ses bénéfices. Faut-il positionner un ordre take profit pour viser l’atteinte d’un niveau de prix donné ? Faut-il plutôt opter pour une stratégie de suivi de tendance avec la mise en place d’un trailing stop (stop suiveur) ? Quelles que soient les règles de décision adoptées pour répondre à ces questions, la machine les suivra toujours mieux que l’être humain, et pour cause, lorsque de l’argent est en jeu, les capacités de réflexion de notre cerveau s’altèrent alors que les circuits imprimés de la machine continuent à fonctionner à l’identique.
Tout comme pour l’étape 4, la machine démontre également sa supériorité lorsqu’il s’agit de suivre l’évolution du trade puisqu’elle s’en tient au plan défini au préalable sans réagir de façon excessive aux mouvements du marché. De nuit comme de jour, l’algorithme de Trading veille en permanence sur la position en cours sans chercher à prendre ses profits prématurément.
Tout comme pour l’étape 3, la machine bénéficie lors de cette étape de sa puissance de calcul et de sa vitesse d’exécution. Là où le Trader manuel court le risque de manquer sa cible par manque de concentration ou de réactivité, l’algorithme lui ne laisse pas passer l’opportunité. Or, ces quelques dixièmes de points grappillés à chaque opération peuvent in fine représenter des sommes considérables.
Enfin vient le moment de boucler la boucle et de redonner la main au Trader avec cette septième et dernière étape du cycle de Trading afin que ce dernier puisse analyser en détail l’ensemble de l’opération, en tirer les bonnes conclusions, et d’adapter la stratégie d’ensemble. Contrairement à l’idée générale, il n’est plus nécessaire aujourd’hui d’apprendre un langage de programmation complexe pour profiter des avantages et des forces du Trading automatique. À moins d’avoir un goût prononcé pour l’informatique, mieux vaut en effet opter pour une solution déjà programmée et ayant fait ses preuves. L’essentiel consiste ici à trouver l’algorithme le mieux adapté à vos besoins, voire à combiner plusieurs algorithmes pour en tirer le meilleur. Quels que soient vos choix, veillez à choisir un algorithme capable de gérer votre niveau de risque avec les meilleures règles de Money Management. Vous disposerez ainsi d’un socle solide sur lequel vous pourrez bâtir votre performance !
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