Découvrez le fonctionnement, la méthode de calcul ainsi que les meilleures façons d’implémenter la divergence RSI dans votre stratégie de Trading.
Technique très prisée sur la plupart des marchés financiers, la divergence RSI fournit des signaux efficaces pour acheter ou vendre au bon moment.
De nombreux investisseurs s’entourent d’un écosystème complexe composé de nombreux indicateurs techniques. Pourtant, certaines stratégies de Trading visent au contraire la simplicité ! La pratique dont nous allons parler ici offre par exemple des signaux qu’il est très aisé d’interpréter : zoom sur la divergence RSI.
Voici un résumé complet des informations dont vous avez besoin afin de trader efficacement avec la divergence RSI.
Dans le langage commun, on parle de divergence lorsque deux éléments s’éloignent l’un de l’autre. En Trading, c’est la même chose !
La divergence y désigne généralement l’éloignement de deux tendances :
On met communément les divergences à profit dans des marchés tels que :
Toute la question repose alors ici : quel instrument d’analyse technique est-il le plus judicieux de comparer à l’évaluation du cours d’un actif ? Si de multiples indicateurs permettent de donner des signaux d’entrée sur le marché (à l’achat ou à la vente) de par leur divergence - comme la MACD (Moving Average Convergence Divergence) -, c’est l’indicateur RSI (Relative Strength Index) qui sera généralement privilégié. En effet, le RSI est l’indicateur le plus couramment utilisé en analyse technique. Il a pour vocation d’étudier la force relative des mouvements haussiers et baissiers du cours d’un actif.
Les variations de l’oscillateur RSI, apposées à celles du cours de l’actif sélectionné, peuvent engendrer deux types de divergence :
Exemple de divergence cachée :
Dans ce cas-là, la divergence est plus fine puisque la direction prise par le cours n’est pas inverse à celle du RSI ; toutefois elles indiqueront des informations contradictoires quant aux niveaux de support et de résistance, ainsi qu’aux points de rupture probables.
Tout d’abord, il peut être utile de procéder à un bref rappel de ce qu’est l’indicateur RSI, sa méthode de calcul ainsi que les diverses interprétations qui peuvent en être tirées.
Avant de calculer le RSI, la première étape est le calcul de la Relative Strength qui a pour formule : RS = MME(Nh) / MME(Nb) avec :
La seconde étape nous permettra de calculer le RSI comme suit : RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
À noter : il est possible d'obtenir divers types de RSI selon la moyenne mobile utilisée (exponentielle, arithmétique, pondérée…)
Le résultat ainsi obtenu s’exprimera en pourcentage. L’interprétation de ce dernier est extrêmement simple :
Il est important de comprendre qu’entre la variation du RSI et celle du cours de l’actif, c’est à l’indicateur RSI qu’on donnera la priorité lors d’une divergence. Autrement dit, si le cours d’un actif est haussier mais que le RSI est baissier, on parlera de divergence baissière.
Attention : il est déconseillé aux Traders de prendre position à l’achat ou à la vente tant que le niveau des 30 ou des 70 n’est pas atteint par l’oscillateur RSI.
Toutefois lorsque ces seuils sont atteints, il est possible pour l’investisseur d’émettre deux interprétations :
Afin de renforcer la crédibilité de ces hypothèses, il est parfois possible d’attendre un signal de double divergence (impliquant la survenue de deux divergences classiques à la suite).
Bon à savoir : pour limiter le risque lors d’une prise de position, il est intéressant de filtrer les signaux de divergence RSI au niveau des zones de support et de résistance.
La divergence RSI est adaptée aux profils de Traders les plus actifs, pour qui les signaux sont moins nombreux mais gagnent en clarté. Ainsi le Scalping, voire le Day Trading, sont les stratégies de Trading qui se prêtent le mieux à cette pratique. En ce qui concerne le Swing Trading (stratégie généralement étalée sur plusieurs jours), on préfèrera la divergence MACD.
Cet outil présente de nombreux avantages pour l’investisseur :
Les limites de la divergence RSI résident dans le fait que cet outil est inefficace dans un marché où la tendance est trop forte, puisqu’il sera plus difficile d’identifier des points de retournement de tendance.
De plus, cet instrument s’adresse principalement aux profils à la fois actifs et patients : un faux signal est vite arrivé, aussi il est préférable de coupler la divergence RSI à d’autres indicateurs techniques de plus long terme comme la volatilité historique.
Parce qu’elle met à disposition de l’investisseur des signaux efficaces, la divergence RSI offre une sécurité quant à la prise de position sur les marchés financiers. Toutefois et comme pour tout indicateur, il est préférable de prendre ses précautions autant par l’utilisation d’instruments complémentaires que par le positionnement de Stop Loss et Take Profit afin de limiter vos pertes potentielles.
