algorithme de trading

L’algorithme au service du trading

 

Il fut un temps où les salles de marché étaient remplies de traders qui réalisaient des opérations de ventes et d’achats à grand renfort de gestes et de paroles bruyantes. Aujourd’hui, le calme est revenu et c’est derrière un ordinateur que les transactions se font grâce à l’algorithme de trading.

Qu’est-ce qu’un algorithme de trading

L’algorithme est à la base une méthode qui est utilisée pour résoudre un problème. Il se compose d’étapes qui se succèdent les unes après les autres. On dit qu’il est correct si chaque donnée entrée produit la bonne sortie. Il se termine toujours après un nombre fini d’étapes.

La qualité d’un algorithme se détermine en fonction de la précision des résultats obtenus, de sa performance dans l’utilisation des ressources disponibles et du temps qui lui est nécessaire pour traiter toutes les données.

Algorithme et gestion du risque

 Le trading constitue une quantité impressionnante de transactions financières qui représentent plusieurs milliards de dollars sur un plan international. À présent, la plupart des transactions se font sans personnel, ni bureaux, ni communications téléphoniques. Certains traders classiques sont devenus des traders « haute fréquence » qui utilisent des ordinateurs très puissants, capables d’envoyer des ordres à grande vitesse pour générer du profit même sur de faibles écarts de cotation sur une valeur. Cette tendance s’accroit de plus en plus en raison du contexte économique qui voit les marges diminuer et la nécessité d’augmenter le nombre de transactions.

L’algorithme de trading permet une gestion gérée par l’ordinateur qui va réagir au moindre frémissement du marché dans la vente ou l’achat. Si le premier avantage repose sur la rapidité à laquelle les transactions s’opèrent, le deuxième est lié à la gestion du risque. En effet, l’ordinateur est moins sujet à l’erreur que l’humain. Il n’est pas soumis aux réactions émotionnelles que peuvent provoquer certains mouvements du marché. Un ordinateur ne cèdera jamais à l’affolement ou à la panique.

Les algorithmes de trading sont le résultat d’une collecte et d’une analyse permanente des données recueillies sur les marchés financiers. Ils sont ainsi en constante évolution et les traders sont petit à petit remplacés par des ingénieurs spécialisés dans le codage algorithmique.