Indicateur Divergences CCI

L’Indicateur Divergences CCI met en exergue les phases de divergence entre le cours d’un actif et la valeur du CCI ; il s’accorde parfaitement à une stratégie de Swing Trading.

Repérer les tendances de cours et anticiper leurs retournements est essentiel pour le Trader. C’est ainsi qu’il peut optimiser sa pratique, en plaçant des ordres cohérents avec les mouvements du marché. De fait, les essoufflements de tendance peuvent constituer des signes annonciateurs d’un retournement, ou n’être que de simples bruits de marché. Les divergences permettent, dans bien des cas, de clarifier la situation et de repérer les véritables retournements à venir.

Voici un résumé complet des informations dont vous avez besoin pour tout comprendre sur l’indicateur Divergences CCI et l’intégrer à votre stratégie de Trading.

 

Définition de l’indicateur Divergences CCI

 

Le Commodity Channel Index (CCI) est un indicateur technique de la famille des oscillateurs permettant aux Traders de repérer les phases d’excès du marché. Il met en effet en évidence les situations de surachat et de survente qu’un instrument financier traverse, en mesurant l’écart-type de l’évolution de son cours. Le CCI peut être utilisé sur tous types d’actifs financiers : matières premières, actions, devises…

Les Divergences CCI constituent un autre type d’indication fourni par le CCI. En effet, lorsque le cours d’un actif financier et la valeur de l’indicateur CCI évoluent dans des directions opposées, le Trader observe une divergence. Celle-ci est généralement le signal d’un retournement de tendance imminent – précédé par un essoufflement de la tendance générale forte -, et peut par conséquent constituer une opportunité de Trade intéressante. En effet, la stratégie de divergence est une stratégie de Trading populaire, utilisée par de nombreux investisseurs.

 


 

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Formule de calcul de l’indicateur Divergences CCI

 

Afin de mettre en place une stratégie de divergence utilisant l’indicateur CCI, il est nécessaire d’appliquer la méthode pour calculer ce dernier. 

 

Les étapes pour parvenir à calculer l’indicateur CCI sont les suivantes :

  • le calcul du cours moyen de l’instrument financier étudié pour chaque jour, par l’intermédiaire de la formule :

 

Cours moyen = (H + B + C) / 3

avec 

H : le plus haut de la séance

B : le plus bas de la séance

C : le cours de clôture ;

 

  • le calcul de la Moyenne mobile simple (“Simple Moving Average of the Typical Price”, ou “SMATP”) des cours moyens calculés précédemment, au cours d’une période de temps prédéterminée ;
  • le calcul de la Déviation moyenne ;
  • le calcul final du CCI , par l’intermédiaire de la formule :

 

CCI = (Cours moyen de la journée – Moyenne mobile des prix de la journée) / (0,015 x Déviation moyenne).

 

Comment utiliser l’indicateur Divergences CCI en Trading ?

 

Graphiquement, l’indicateur Divergences CCI peut se présente sous la forme d’histogrammes. Ainsi, lorsqu’une divergence haussière est constatée, l’indicateur affiche un histogramme positif, et à l’inverse, lorsqu’une divergence baissière est constatée, l’indicateur affiche un histogramme négatif. En dehors des phases de divergences, l’indicateur reste à 0, ce qui clarifie grandement sa lisibilité. 

L’indicateur CCI classique (se présentant graphiquement sous la forme d’un oscillateur) peut également être utilisé dans l’optique de repérer les zones de divergences. Dans ce cas, les divergences sont constatées lorsque le cours de l’actif financier étudié suit une tendance forte haussière ou baissière, à tel point que le marché se trouve en situation de surachat ou de survente, tandis que la valeur du CCI a du retard, et suit même un mouvement inverse (baissier pour une tendance haussière, ou haussier pour une tendance baissière). 

Dans une telle situation, et en complétant leur analyse par d’autres indicateurs techniques, les Traders anticipent souvent un retournement de tendance, et déterminent des points d’entrée ou de sortie en conséquence (prise de position, prise de gains, décalage du niveau de stop-loss…).

La stratégie de divergence est principalement utilisée dans le cadre du Trading à moyen et long terme, notamment du Swing Trading, étant bien plus efficace sur ces horizons temporels.

 

L’indicateur Divergences CCI est donc un indicateur technique permettant de repérer les phases de divergences entre le cours d’un instrument financier et la valeur de l’indicateur CCI. Ces divergences, annonciatrices de l’essoufflement de la tendance du cours, et d’un probable retournement de tendance, s’inscrivent dans une stratégie de Trading très populaire, sur laquelle de nombreux investisseurs s’appuient pour placer leurs ordres sur les marchés financiers.