La divergence RSI : un signal clair pour se positionner sur les marchés

Analyse technique
La divergence RSI : un signal clair pour se positionner sur les marchés

Technique très prisée sur la plupart des marchés financiers, la divergence RSI fournit des signaux efficaces pour acheter ou vendre au bon moment.

De nombreux investisseurs s’entourent d’un écosystème complexe composé de nombreux indicateurs techniques. Pourtant, certaines stratégies de Trading visent au contraire la simplicité ! La pratique dont nous allons parler ici offre par exemple des signaux qu’il est très aisé d’interpréter : zoom sur la divergence RSI.

Voici un résumé complet des informations dont vous avez besoin afin de trader efficacement avec la divergence RSI.

 

Qu’est-ce que la Divergence RSI

 

La divergence en Trading

Dans le langage commun, on parle de divergence lorsque deux éléments s’éloignent l’un de l’autre. En Trading, c’est la même chose ! 

La divergence y désigne généralement l’éloignement de deux tendances :

On met communément les divergences à profit dans des marchés tels que :

Toute la question repose alors ici : quel instrument d’analyse technique est-il le plus judicieux de comparer à l’évaluation du cours d’un actif ?

Si de multiples indicateurs permettent de donner des signaux d’entrée sur le marché (à l’achat ou à la vente) de par leur divergence – comme la MACD (Moving Average Convergence Divergence) -, c’est l’indicateur RSI (Relative Strength Index) qui sera généralement privilégié.

En effet, le RSI est l’indicateur le plus couramment utilisé en analyse technique. Il a pour vocation d’étudier la force relative des mouvements haussiers et baissiers du cours d’un actif.

 

Les types de divergence RSI

Les variations de l’oscillateur RSI, apposées à celles du cours de l’actif sélectionné, peuvent engendrer deux types de divergence :

  • La divergence standard (ou classique). C’est celle que l’on retrouvera le plus souvent et qui se caractérise par la contradiction des tendances, dont l’une deviendra haussière quand l’autre deviendra baissière, et réciproquement.
  • La divergence cachée. Celle-ci est plus subtile : elle décrit des mouvements semblables en termes de tendance générale (bullish ou bearish), mais en l’occurrence le RSI et le cours de l’actif n’atteindront pas les mêmes valeurs.

Exemple de divergence cachée :

  1. Les deux éléments ont la même tendance haussière.
  2. Le cours de l’actif atteint un premier plus haut, puis un second moins élevé.
  3. L’indicateur RSI, quant à lui, atteint un premier plus haut, puis un second plus élevé.

Dans ce cas-là, la divergence est plus fine puisque la direction prise par le cours n’est pas inverse à celle du RSI ; toutefois elles indiqueront des informations contradictoires quant aux niveaux de support et de résistance, ainsi qu’aux points de rupture probables.

 

Comment Trader la Divergence RSI

Tout d’abord, il peut être utile de procéder à un bref rappel de ce qu’est l’indicateur RSI, sa méthode de calcul ainsi que les diverses interprétations qui peuvent en être tirées.

Avant de calculer le RSI, la première étape est le calcul de la Relative Strength qui a pour formule :

RS = MME(Nh) / MME(Nb)

avec :

  • MME la Moyenne Mobile Exponentielle ;
  • Nh un nombre précis de périodes haussières ;
  • Nb le même nombre de périodes baissières.

La seconde étape nous permettra de calculer le RSI comme suit :

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

À noter : il est possible d'obtenir divers types de RSI selon la moyenne mobile utilisée (exponentielle, arithmétique, pondérée…)

Le résultat ainsi obtenu s’exprimera en pourcentage. L’interprétation de ce dernier est extrêmement simple :

  • si le RSI est supérieur à 50, il décrit une tendance haussière ;
  • si le RSI est inférieur à 50, il décrit une tendance baissière ;
  • si le RSI atteint le niveau des 70, c’est un signal de surachat (divergence bearish) ;
  • si le RSI atteint le niveau des 30, c’est un signal de survente (divergence bullish).

Il est important de comprendre qu’entre la variation du RSI et celle du cours de l’actif, c’est à l’indicateur RSI qu’on donnera la priorité lors d’une divergence. Autrement dit, si le cours d’un actif est haussier mais que le RSI est baissier, on parlera de divergence baissière.

Attention : il est déconseillé aux Traders de prendre position à l’achat ou à la vente tant que le niveau des 30 ou des 70 n’est pas atteint par l’oscillateur RSI.

Toutefois lorsque ces seuils sont atteints, il est possible pour l’investisseur d’émettre deux interprétations :

  • l’essoufflement du cours menant à un mouvement correctif de la tendance ;
  • la fin de tendance impliquant un retournement (ou au contraire une consolidation).

Afin de renforcer la crédibilité de ces hypothèses, il est parfois possible d’attendre un signal de double divergence (impliquant la survenue de deux divergences classiques à la suite).

Bon à savoir : pour limiter le risque lors d’une prise de position, il est intéressant de filtrer les signaux de divergence RSI au niveau des zones de support et de résistance.

 


 

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Pourquoi Trader la Divergence RSI

La divergence RSI est adaptée aux profils de Traders les plus actifs, pour qui les signaux sont moins nombreux mais gagnent en clarté. Ainsi le Scalping, voire le Day Trading, sont les stratégies de Trading qui se prêtent le mieux à cette pratique.

En ce qui concerne le Swing Trading (stratégie généralement étalée sur plusieurs jours), on préfèrera la divergence MACD.

Cet outil présente de nombreux avantages pour l’investisseur :

  • il offre un signal clair et précis ;
  • il réduit le niveau de risque sans nuire aux bénéfices potentiels ;
  • il repose sur un Trading privilégiant la qualité à la quantité ;
  • il a sa place sur tous les types de marchés financiers.

Les limites de la divergence RSI résident dans le fait que cet outil est inefficace dans un marché où la tendance est trop forte, puisqu’il sera plus difficile d’identifier des points de retournement de tendance. 

De plus, cet instrument s’adresse principalement aux profils à la fois actifs et patients : un faux signal est vite arrivé, aussi il est préférable de coupler la divergence RSI à d’autres indicateurs techniques de plus long terme comme la volatilité historique.

 

Conclusion

Parce qu’elle met à disposition de l’investisseur des signaux efficaces, la divergence RSI offre une sécurité quant à la prise de position sur les marchés financiers. Toutefois et comme pour tout indicateur, il est préférable de prendre ses précautions autant par l’utilisation d’instruments complémentaires que par le positionnement de Stop Loss et Take Profit afin de limiter vos pertes potentielles.